Новый регламент о банковском капитале оказался мягче, чем ожидали финансовые организации

Акции британских банков продемонстрировали заметный рост после опубликования новых требований Банка Англии к соотношению собственного и заемного капитала банков и строительных обществ.

Рынок акций банковского сектора в пятницу продемонстрировал заметный рост после того как стало известно, что Банк Англии не станет «закручивать гайки» повышением коэффициента финансового левереджа. Так, акции Barclays подросли на 8%, RBS – на 6% и Lloyds Banking Group – на 3%. Главное опасение предприятий банковского рынка было связано с тем, что на фоне ужесточения требований к соотношению собственных и заемных средств финансовых организаций вырастут ставки ипотечных кредитов.

Согласно решению Базельского комитета по банковскому надзору (т.н. Базель III), которым руководствуется Банк Англии, уровень собственных средств в каждом фунте капитала должен составлять 3 пенса, обеспечивая коэффициент финансового левереджа в 3%. Однако в 2011-м году независимая банковская комиссия под управлением сэра Джона Викерса рекомендовала признать безопасным соотношение собственного и заемного капитала на уровне 4%.

В настоящее время крупнейшие коммерческие банки Великобритании успешно функционируют в рамках 3%-ного коэффициента финансового левереджа. Однако Комитет по финансовой политике (FPC) предлагает ввести дополнительные уровни безопасности финансовых организаций. Для банков «первой категории», включенных в глобальную финансовую систему (Barclays, RBS, HSBC, Standard Chartered), показатели соотношения собственных и заемных средств в период с 2016-го до 2019-го года будут повышены, соответственно, до 3.3%-3.9%. Для банков «второй категории» (Lloyds Banking Group и крупные строительные общества типа Nationwide), функционирующих исключительно в формате национальной банковской системы, коэффициент финансового левереджа повышается до 4% только с 2019-го года с возможностью введения дополнительных элементов расчета на случай экстремальных кризисных ситуаций в экономике, поднимающих коэффициент левереджа до 4.95%.

Предложенные меры потребуют от банков Великобритании накопить к 2019-му году совокупный капитал в 9.6 миллиардов фунтов стерлингов, что значительно меньше, чем опасались банкиры. Министр финансов Джордж Осборн одобрил предложение FPC о введении дополнительных расчетных показателей безопасности, повышающих 3%-ный коэффициент левереджа, однако потребовал более детально проработать вопрос экономической эффективности данного финансового буфера.